احمدی شادمهری، محمدطاهر، فلاحی، محمدعلی و خسروی، سمیه (1390). آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی. 1(3). 203-233.
التجائی, ابراهیم. (1399). بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR. اقتصاد و تجارت نوین, 15(3). 3-26.
بیدآباد، بیژن (1384). اثر کاهش نرخ بهرة تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران (شبیه سازی الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران). بانک و اقتصاد. 58.
تجلی، سید آیت الله، عزیزنژاد، صمد و میرشمسی، آرش (1389). آثار کاهش نرخ سود بانکی بر تورم، اشتغال و سرمایه گذاری. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. تهران.
خیر اندیش، الهام (1388). اثر تغییر نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
داودی، پرویز و ذوالقدری، مهدی (1390). بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران. فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازی. 2(7-8). 1-25.
فلاحی، فیروز (1393). علیّت مارکوف سوئیچینگ و رابطۀ تولید و پول در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(11): 128- 107.
کازرونی، علیرضا. کیانی، پویان. و مظفری، زانا (1395). برآورد نرخ بهره در ایران با استفاده از منطق فازی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 30/9. ص. 77-93.
کمیجانی، اکبر و بهرامی‌راد، دومان (1387). آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم. مجله تحقیقات اقتصادی, 43(1).
ندری، کامران، کاوند، حسین و شاه‌مرادی، اصغر (1389). برآورد نرخ بهره تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی. تحقیقات اقتصادی. 45(90). 19-41.
نظری، روح الله، مهدی خداپرست مشهدی و احمد سیفی (1396). تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل‌های ماکوف سوئیچینگ. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار). دورۀ 17. شمارۀ 2. ص 145-175.
Bildirici, M. (2012). Economic growth and electricity consumption in Africa and Asia: MS-VAR and MS-Granger causality analysis. Available at SSRN 2129017.
Carneiro F. G., Divino J. A. and Henrique R. C. (2004). Rethinking the Fisher Effect: A Co-integration Analysis Between Interest Rates and Inflation. Nova Economia. 13(1). 81-100.
Cochrane, J. (2016). Michelson-Morley, Occam and Fisher: The Radical Implications of Stable Inflation at Near-Zero Interest Rates? Working Paper, Hoover Institution. Washington, DC.
Darby, M. R. (1975), The Financial and Tax Effect of Monetary Policy on Interest Rates. Economic Inquiry. 14. 260-74.
Deschamps, Ph. J. (2008). Comparing Smooth Transition and Markov Switching Autoregressive Models of Us Unemployment; Journal of Applied Econometrics. 23(4), 435-462.
Eltejaei, E., & Montazeri Shoorekchali, J. (2021). Investigating the Relationship between Money Growth and Inflation in Turkey: A Nonlinear Causality Approach. Journal of Money and Economy, 16(3), 305-322.
Fisher, I. (1911). The Purchasing Power of Money. New York: Macmillan. Chs 1–4, 8.
Fisher, I. (1930). The Theory of Interest. New York: A, M, Kelly.
Ghazali N. A. and Ramlee, S. (2003). A Long Memory Test of the Long-run Fisher Effect in the G7 Countries. Applied Financial Economics. 13. 763-769.
Goldfeld, S. M., and Quandt, R. E. (1973). A Markov Model for Switching Regressions. Journal of Econometrics, 1(1), 3-15.
Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle; Econometrica. 57(2), 357-384.
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press: Princeton.
Handa, J. (2009). Monetary Economics. 2nd Edition. New York: Routledge.
International Monetary Fund (1983). Interest Rate Policies in Developing Countries, Occasional Paper No. 1983/008.
Kandel S., Ofer, A. R. and Sarig O. (1996). Real Interest Rates and Inflation: An Ex-Ante Empirical Analysis. Journal of Finance. 51. 205-25.
Kasman K. S., Kasman A. and Turgutlu E. (2005), Fisher Hypothesis Revisited: A Fractional Cointegration Analysis. EconPapers. 1−27.
Krolzig, H. M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions. Modelling, Statistical Inference and Applications to Business Cycle Analysis. Berlin: Springer.
Krolzig, H. M. (1998). Econometric Modelling of Markov-Switching Vector Autoregressions Using MSVAR for Ox. Institute of Economics and Statistics and Nuffield College. Oxford.
Kolb, W. R., & Overdahl, A. J. (2003). Financial derivatives–John Wiley& Sons.
Koustas Z. and Serletis A. (1999). On the Fisher Effect. Journal of Monetary Economics. 44. 105-130.
Lardic S. and Mignon, V. (2003). Fractional Cointegration between Nominal Interest Rates and Inflation: A Re−Examination of the Fisher Relationship in the G7 Countries. Economics Bulletin. 3. 1−10.
Matheson, T. (2018). Intrest Rates and Inflation. Boom, Bust, and the Road to Recovery, 255-265.
McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington, D.C. The Brookings Institution.
McKinnon, R. I. (1988). Financial liberalization and economic development: a reassessment of interest-rate policies in Asia and Latin America (6). ICS Press.
Mishkin, F. (1996). The Channels of Monetary Policy Transmission: Lessons for Monetary Policy. NBER Working Paper No. 5464, Cambridge, MA.
Quandt, R. E. (1972). A new approach to estimating switching regressions. Journal of the American statistical association. 67(338). 306-310.
Tanzi, V. (1980). Inflationary Expectation, Economic Activity, Taxes, and Interest rates, The American Economic Review. 70. 12-21.
Taylor, J. B. (1993, December). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 39, pp. 195-214). North-Holland.
Turtelboom, M. B. (1991). Interest rate liberalization: Some lessons from Africa. International Monetary Fund.
Wicksell, K. (1907). The influence of the rate of interest on prices. Economic Journal. 17, 213–20.
https://www.ime.co.ir/Admission_requirements_Differential_market.html
https://www.ime.co.ir/
http://old.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
)