مدل‌سازی تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص‌های تحریم و ریسک ژئوپلتیک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

10.30465/jnet.2023.45261.2033

چکیده

در سال‌های اخیر اقتصادسنجی بیزینی راه‌حل‌های مناسبی را برای غلبه بر نااطمینانی در خصوص انتخاب پارامترها و مدل‌ها ارائه داده است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی متغیرهای موثر بر تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص‌های تحریم و ریسک ژئوپلتیک است. بدین منظور از مدل‌سازی‌های میانگین‌گیری بیزین، پویا و انتخابی با بکارگیری 45 متغیر موثر بر تجارت خارجی در بازه سال‌های 1370 تا 1400 صورت گرفته است. مطابق نتایج از میان مدل‌هایBMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل BMA، 11 متغیر غیر شکننده موثر بر تجارت خارجی شناسایی شدند که عبارتند از: تحریم‌ها، شاخص نهادی ساختاری، نرخ ارز موثر حقیقی، پیچیدگی صادرات، نرخ بهره، فضای کسب و کار، باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی، ریسک ژئوپلیتک، تورم و شاخص ادغام تجاری (شاخص گروبل و لوید). با توجه به نتایج متغیرهای تحریم، ریسک ژئوپلوتیک، نرخ بهره، بر تجارت خارجی تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تجارت خارجی داشتند. حجم تجارت خارجی ایران با توجه به بالا بودن سطح احتمال وقوع متغیرهای غیر شکننده با نوسان بالایی روبرو است. با توجه به تأثیرگذاری ریسک‌های ژئوپلتیک و تحریم بر تجارت خارجی کشور، بهبود سیاست‌های انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی باید در دستور سیاست‌گذاران قرار گیرد.
:JEL طبقه بندی
E60، C01،A10 ،F10

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Iran's foreign trade with emphasis on sanctions and geopolitical risk indicators

نویسندگان [English]

  • Hamed Najafi 1
  • Rahman Saadat 2
  • Esmaiel abounoori 3
  • majid maddah 3
1 Ph.D.student of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan UniversitySemnan, Iran
3 Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

In the past few years, Bayesian econometrics has provided suitable solutions to overcome uncertainties regarding the selection of parameters and models. This research seeks to identify and prioritize the variables affecting Iran's foreign trade with an emphasis on sanctions and geopolitical risk indicators. For this purpose, Bayesian, dynamic, and selective averaging modeling has been applied using 45 variables affecting foreign trade between 1370 and 1400 (solar year). According to the results, among BMA, TVP-DMA, and TVP-DMS, BVAR, and OLS models; the BMA model was determined as the most efficient model.
Based on the BMA model, 11 non-fragile variables affecting foreign trade were identified, which are: sanctions, structural institutional index, real effective exchange rate, export complexity, interest rate, business climate, economic openness, economic growth rate, geopolitical risk, inflation and trade integration index (Grobel and Lloyd index). A sanction, geopolitical risk, and interest rate had a negative effect on foreign trade, and other variables had positive effects. The volume of Iran's foreign trade is facing a high fluctuation because of the high probability of the occurrence of non-fragile variables. To improve the performance of Iran's foreign trade indicators, considering the impact of geopolitical risks and sanctions on the country's foreign trade, improving economic flexibility and resilience policies should be ordered by policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign trade
  • embargo
  • geopolitical risk
  • time variable parameter
  • Bayesian averaging JEL Classification: F10
  • A10
  • C01
  • E60

مراجع

آبنار، شهیاد. حسینی، سید صفدر. مقدسی، رضا. (1399). عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با تأکید بر شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 28(1)، صص 1-24.
جواهری، اژین. پندار، مهدی. وفائی، الهام. (1401)، بررسی تأثیر نوسان قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، مقاله 14، دوره 53، شماره 2، صص 553-566.
جوهری، عباس. (1378). بررسی سهم نفت در اقتصاد ایران. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی.
حاتمی، محمدرضا. (1396)، گفتمان ژئوپلتیکی ترکیه در فضاهای تجزیه شده خاورمیانه، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره دوم، صص 106-81.
حسنوند، علی اکبر. حسنوند، داریوش. نادمی، یونس. (1397). تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، 6(24)، صص 666-687.
خسروسرشکی، محمدجواد. کیخا، علیرضا. (۱۴۰۱)، اثر تحریم‌ و وضعیت درآمدهای نفتی بر درجه عبور نرخ ارز. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ۲۲ (۴)، صص ۱۴۲-۱۱۹.
رحمانی یوشانلوئی، حسین. انصاری، منوچهر. میرکاظمی، محمد. ابراهیمی، محمدرضا. (1392)، شناسایی و اولویت‌بندی موانع صادرات و ارائه راه‌کارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 3، شماره 1، صص 139-160.
صدرآبادی، سیده مروه ناصر. غفاری، فرهاد. محمدی، تیمور. معمارنژاد، عباس. (1400)، تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر ساختار تجارت در اقتصاد ایران کاربرد روشARDL، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 11، شماره 38، صص 71-81.
عزیزی، زهرا. غسالی، مهرناز. (1398)، بررسی اثر تحریم‌ها بر تجارت خارجی و اجزای آن در ایران، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها، تهران.
عسگری، منصور. (1398)، عوامل موثر بر صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مدل‌سازی اقتصادی سال سیزدهم، شماره 3 (47).
عیسی زاده، سعید. محمودوند، رحیم. میرعالی، فرانک. (1400)، اثر تحریم‌های اقتصادی بر GDP سرانه در اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل ترکیبی، ۲۹ (۱۰۰)، صص ۳۲۰-۲۸۹.
فدایی، مهدی و درخشان، مرتضی، (1394)، تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 18،  صفحه 132-113.
فکور, علی و ورهرامی, ویدا، (1400)، تعیین و تخمین عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصول پتروشیمیایی متانول به مقاصد صادراتی (امارات، ترکیه، چین و هند) با استفاده از الگوی خود رگرسیون‌برداری با وقفه توزیعی (ARDL). فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی, 10(36).
کازرونی علیرضا، نصیب پرست سیما. (۱۳۹۳)، عوامل تعیین‌کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه: رویکرد اقتصادسنجی بیزینی. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۱۹ (۴):۶۴-۳۵
کشاورز شکری، عباس. فهیمی، زهرا. (1396)، واکنش جهان غرب به تحولات ژئوپلیتیک شیعه و راه‌کارهای مقابله با آن، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دوره ۷، شماره ۲، صص ۲۵-۱.
کهنسال، محمد رضا. محمودی، مهدی. (1399). بررسی نوسانات نرخ ارز بر صادرات و ارزش افزوده صنایع غذایی ایران (کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری). مجلس و راهبرد، 27(101)، صص 59-94.
متش یاراحمدی، محمد. رفعت، منیره. طیبی، سید کمیل. (1400). تحلیل عوامل موثر بر تنوع‌پذیری صادرات ایران: با تأکید بر اثر هزینه‌های ورود به بازارهای داخلی و خارجی. پژوهش‌های اقتصادی ایران, 26(89 )، صص 131-154.
محمدزاده اصل، نازی و محمدی، فرناز، (1391)، بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با تأکید بر جهانی شدن، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 6،(21)، صص 9-32.
محمدی، حسین. برات زاده، امین. (1392). تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران، پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران (7)2، صص 129-145.
مرادی، زاهد. معمارنژاد، عباس. حسینی، سید شمس الدین. هژبرکیانی، کامبیز. (1397). بررسی اثرات کیفیت نهادی- ساختاری بر روی صادرات غیرنفتی ایران: مدل‌های متغیر زمانی. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 5(4)، صص 81-106.
مقصود، حسین. وکیلی فرد، حمیدرضا. ترابی، تقی. (1399). آزمون تغییرپذیری عوامل موثر در پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از مدل‌های  میانگین‌گیری پویا (DMA)، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،  (45)11. 639-660،
Abdel-Latif, Hany & El-Gamal, Mahmoud, (2020). "Financial liquidity, geopolitics, and oil prices," Energy Economics, Elsevier, vol. 87(C).
Abdol S. Soofi & Seyed Shamseddin Hosseini, (2020), The Economic Sanctions and the Iranian Exchange Rate Crisis of September–December 2012, Journal of Economic Issues, 54:4, 1122-1138, DOI: 10.1080/00213624.2020.1829913
Ahmad, F, Draz, M. U & Yang, S. C (2016).Exchange Rate, Economic Growth & Foreign & Dynamic Multipliers in a Non-Linear ARDL Framework, Festschrift, Forthcoming, Pringer.
Akinlo, A. E., & Adejumo, V. A. (2014). Exchange rate volatility and non-oil exports in Nigeria: 1986-2008. International Business and Management, 9(2), 70-79.
Algieri, B., Aquino, A., & Mannarino, L. (2018). Non-price competitiveness and financial drivers of exports: Evidences from Italian regions. Italian Economic Journal, 4(1), 107-133.
Alvarez, I. C, Barbero, J, Rodriguez-Pose, A & Zofio, J. I (2018). Does Institutional Quality Matter for Trade? Institutional Conditions in a Sectoral Trade Framework,World Development.
Bahmani-Oskooee, M & Fariditavana, H (2014). Do Exchange Rate Changes Have Symmetric Effect on The S-Curve? Economics Bulletin, Access Econ.
Bahmani-Oskooee, M & Mohammadian, A (2016). Asymmetry Effects of Exchange Rate Changes on Domestic Production: Evidence from Non-Linear ARDL Approach, Australian
Bahmani-Oskooee, M, Halicioglu, F & Fadaei, M., & Derakhshan, M. (2016), Analysis of the short-term and long-term effects of economic sanctions on economic growth in Iran (Persian), Economic Growth and Development Research, 5(18), pp. 113-32.
Banerjee, A, Dolado, J. J, Galbraith, J. W & Hendry, D (1993). Cointegration, Error-Correction & The Econometric Analysis of None-Stationary Data, Advanced Text in Econometrics, Oxford University Press.
Bhavan, T. (2016). The determinants of export performance: the case of Sri Lanka. International Research Journal of Social Sciences, 5(8), 8-13.
Bloom, N. (2009): “The Impact of Uncertainty Shocks,” Econometrica, 77, 623–685.
Caldara, Dario and Matteo Iacoviello (2018). Measuring Geopolitical Risk. International Finance Discussion Papers. 1194-1225.
D.Z. Cheng, (2013), "An International Comparative Analysis of the Complexity of China's Service Exports-Also Explaining the" Service Trade Balance Paradox "," Economic Research Working Paper, pp.4-6.
Fan, H., Lai, E. L. C., Qi, H. (2019). Trade liberalization and firms’ export performance in China: Theory and evidence. Journal of Comparative Economics, 47(3), 640–668.
Fritz-Krockow, B & Jurzyk, E. M (2004). Will You Buy My Peg? The Credibility of a Fixed Exchange Rate Regime as a Determinant of Bilateral Trade, IMF Working Paper.
Hafeznia, M., and Taheri, A., and Farajzadeh Assal, M. (2016). Political effects of dust storms in the Tigris and Euphrates basin. Geopolitics Quarterly, 12(4), 13-38.
Hafner-Burton, E. M., & Montgomery, A. H. (2008). Power or plenty: How do international trade institutions affect economic sanctions? Journal of conflict Resolution, 52(2), 213-242.
Haidar, J. I. (2017). Sanctions and export deflection: evidence from Iran. Economic Policy, 32(90), 319–355
Hasanov, F. (2012). The impact of the real exchange rate on non-oil exports. Is there an asymmetric adjustment towards the equilibrium ?
Ikpe, M., Ojike, R. O., & Ahamba, K. O. (2020). Does Trade Liberalisation Policy Enhance Performance of Non-Oil Export Trade in Nigeria? Foreign Trade Review, 55(2), 248-260.
Imoughele, L. E., & Ismaila, M. (2015). The impact of exchange rate on Nigeria non-oil exports. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 5(1), 190-198.
Javed, Z. H & Farooq. M (2009). Economic Growth & Exchange Rate Volatility in Case of Pakistan, Pakestan Journal of Life & Social Sciences.
Jiranyakul, K (2013). Exchange Rate Uncertainty & Import Demand of Thailand, Asian Economic & Financial Review.
Koop, G., & Korobilis, D. (2012). Forecasting inflation using dynamic model averaging. International Economic Review, 53(3): 867 -886.
Koop, Gary & Korobilis, Dimitris, (2011). "UK macroeconomic forecasting with many predictors: Which models forecast best and when do they do so?," Economic Modelling, Elsevier, vol. 28(5), pages 2307-2318
Kyophilavong, P, Shahbaz, M & Salah Uddin, G (2013). Does J-Curve Phenomenon Exist in Case of Laos? an ARDL Approach,Munich Personal Repec Archive, Mpra Paper, No 48084.
Level Relationships, Journal of Applied Econometrics.
Marzban, H., Ostadzad, A. (2016), The impact of economic sanctions on gross domestic product and social welfare for Iran: Generalized Stochastic Growth Model (Persian), Iranian Journal of Economic Research, 20(63), 37-69.
Mei, D., Ma, F., Liao, Y., & Wang, L. (2020). Geopolitical risk uncertainty and oil future volatility: Evidence from MIDAS models. Energy Economics, 86, 1-8.
Mendonca, T. G, Lirio, V. S, Braga, M. J & Silva, O. M (2014). Institutions & Bilateral Agricultural Trade, Procedia Economics & Finance.
Mileva, M. (2015). Valuation effects and long-run real exchange rate dynamics. Journal of International money and Finance, 51, 390-408.
Mohammadian, A (2017). on the Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes on Domestic
Mtembu, M., & Motlaleng, G. (2011). The effects of exchange rate volatility on Swaziland’s exports. Review of economic business Studies, 3(2), 167-185.
N, Bloom, 2009, the Impact of Uncertainty Shocks, Econometrica, Volume77, Issue3, Pages 623-685.
Nishiyama, H (2016). The Effect of Exchange Rate Fluctuation on Intra-Industry Reallocation in a Firm Heterogeneity Model With Trade & Foreign Direct Investment, The Quarterly Review of Economics & Finance.
Ozata, E (2020). The Effect of Exchange Rate Volatility on Economic Gowth in Turkey, Journal of Business, Economics & Finance.
Panpan Wei, Cheng Jin and Chen Xu, 2021, The Influence of the COVID-19 Pandemic on the Imports and Exports in China, Japan, and South Korea, Front. Public Health, 12 July 2021.
Pesaran, M. H, Shin, Y & Smith, R. J (2001). Bounds Testing Approaches to The Analysis of Production in Turkey, Econ Change Restruct.
Rashid, A & Waqar, SH. M (2017). Exchange Rate Fluctuations, Firm Size, & Export Behavior: an Empirical Investigation, Small Business Conomics.
Şahan, Duygu, and Okan Tuna, (2021), "Policy Implications on Transport Infrastructure–Trade Dynamics: Case of Turkey" Logistics 5, no. 3: 47.
Sebbagh, R, Zenagui, S. A, Mohammed, K. S & Mehdaoui, H (2015). Determinants of Shin, Y, Yu, B & Greenwood-Nimmo, M (2014). Modelling Asymmetric Cointegration Social Sciences.
Stock, J. and Watson, M. (1999). Forecasting Inflation,. Journal of Monetary Economics, 44: 293-335.
Stock, J. and Watson, M. (2007). Why Has U. S. Inflation Become Harder to Forecast? Journal of Monetary Credit and Banking, 39: 3-33.
Stock, J. and Watson, M., (2008). Phillips Curve Inflation Forecasts,. NBER Working Paper No. 14322,.
Stock, J. and Watson, M.,. (1996) Evidence on Structural Instability in Macroeconomic Time Series Relations. Journal of Business and Economic Statistics, 14: 11-30.
Teerawat Charoenrat, Yot Amornkitvikai, (2021), Factors Affecting the Export Intensity of Chinese Manufacturing Firms, First Published April 3, 2021 Research Article.
Ulengin, F, Cekyay, B, Palut, P.T, Kabak, O,Ozaydin, O & Ekici, S. O (2015). Effects of Quotas on Turkish Foreign Trade: A Gravity Model Author Links Open Overlay Panel.
WANG JUNSHENG, Ziqi ZHONG, Wang Haoran, (2021), Research on Influencing Factors of Export Complexity of Chinese High-tech Industry Based on Big Data Analysis, E3S Web of Conferences 235, 03013
Wang, Yiwei & Wang, Ke & Chang, Chun-Ping, (2019). "The impacts of economic sanctions on exchange rate volatility," Economic Modelling, Elsevier, vol. 82(C), pages 58-65.
Y.M. Huang, W.J. Zhang, Measurement of China's export complexity and analysis of influencing factors, World Economic Research, 2017, vol.12, pp.59-64.
Yiwen G, Xiaomei C. Take SARS as an example to see the effect of COVID-19 on foreign trade. Emerg Transfer Wealth. (2020) 10:1–7.

فایل ها

سابقه مقاله

  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1402

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار