بررسی شبکه سرریز تلاطم ارز و اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.

10.30465/jnet.2025.50428.2167

چکیده

اقتصاد ایران در حال تجربه تورم‌ بالا و افزایش نرخ ارز است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می‌یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی سرریز تلاطم نرخ ارز به اجزای شاخص مصرف‌کننده برای دوره زمانی ماهانه از 2/1390 تا 8/1400 با استفاده از شاخص سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده می‌پردازد. در این پژوهش شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی 2/1390 تا 8/1400 و دو شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی قبل از برجام و دوره برجام با هم مقایسه و بررسی می‌شوند. مطابق نتایج پژوهش نرخ ارز، فرستنده تلاطم و آموزش، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، حمل و‌ نقل، دخانیات، خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران، سایر کالا و خدمات متفرقه، گیرنده تلاطم هستند. مقایسه شبکه سرریز تلاطم قبل و بعد از تصویب برجام نشان می‌دهد، سرریز دیبلد ییلماز، زمان تصویب برجام سرریز تلاطم از دلار به آموزش، بهداشت و هتل بیش‌تر شده است و سرریز تلاطم از دلار به حمل و نقل، ارتباطات، خوراکی و آشامیدنی، مسکن، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، کالا کاهش نشان می‌دهد. قبل از تصویب برجام بیش‌ترین مقدار شاخص وزن یال خروجی مربوط به گره نرخ ارز (دلار) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of currency volatility spillover network and components of consumer price index

نویسنده [English]

  • samaneh bagheri
Ph.D. in Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
چکیده [English]

the price of consumer goods changes and leads to inflation in these goods. Iran's economy is experiencing high inflation and rising exchange rates, so research in this area is necessary. This study investigates for the first time the exchange rate volatility spillover to the components of the consumer index for the period 1390.2 to 1400.8 using the Diebold- Yilmaz volatility spillover index and complex network theory. In this study, the components of the consumer price index include education, furniture and appliances, clothing and footwear, transportation, tobacco, food and beverage, communications, leisure and culture, hotel and restaurant, miscellaneous goods and services, and dollars. According to the research results, the sender currency of volatility and consumer index components including, education, furniture and home appliances, clothing and footwear, transportation, tobacco, food and beverage, communications, entertainment and culture, hotel and restaurant, miscellaneous goods and services They are volatility. In this study, volatility spillover networks are divided into the period before the approval of JCPOA and the period of JCPOA and are compared with each other. According to the results obtained in the volatility spillover network during the period of JCPOA approval, the weighted out degree exchange rate in the volatility spillover network has decreased,

کلیدواژه‌ها [English]

  • volatility
  • volatility spillover index
  • complex network
  • components of consumer price index
  • dollar volatility