احمدیان، اعظم و تقوی، مهدی (1390) اثر آزادسازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 4(3) 187-200.
پهلوانی، مصیب، روشن، رضا و لشنی، مجتبی (1396)، بررسی پوشش تورمی بودن سهام، دلار و طلا در ایران با استفاده از چندمقیاسی موجک، فصلنامه اقتصاد کاربردی، 7(23)، 26-38.
جعفری صمیمی، احمد و محمود یحیی‌زاده‌فر (1380)، بررسی تورم و بازده سهام: تحلیل نظری و مروری بر ادبیات، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 11(37 و 38))، 158-115.
سیفالدینی، جلال و رهنمای رودپشتی، فریدون (1397)، طلا به عنوان پناهگاه امن برای بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر حالت، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(40) 147-160.
شریفی رنانی، حسین، اعتباریان، اکبر و سادات صائب، نوشین (۱۳۹۱)، تحلیل تصحیح خطای برداری (VEC) از عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت طلا در ایران، اولین همایش بینالمللی اقتصادسنجی، روشها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
طیبی، سیدکمیل، واعظ، محمد و ترکی، لیلا (1387) نقش کمک‌های خارجی و یکپارچگی تجاری در تحرک بینالمللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا، تحقیقات اقتصادی، 43(3) 1-28.
قاسمی مقدم، نرگس، سوری، علی و منجذب، محمدرضا (1392)، بررسی پوشش تورم از طریق سرمایهگذاری در داراییها، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم اقتصادی، تهران.
کشاورز حداد، غلامرضا، ستاری محمدرضا (1389)، زمین، سکه یا سهام کدام یک پوشش مناسبی در برابر تورم هستند؟، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 15 (44)، 135-171.
ممیپور، سیاب و مقدسی، الهام (1397)، بررسی پوشش تورمی طلا، سهام و نرخ ارز در افق‌های زمانی مختلف در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 18 (71)، 315-339.
هادی وینیچه، رضا، عزیززاده، فاطمه و رستگار، محمدعلی (1393)، قراردادهای آتی طلا به عنوان قرارداد پوشش ریسک با یک سرمایهی امن مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، تهران.
Arouri, M. E. H., Lahiani, A., & Nguyen, D. K. (2015). World gold prices and stock returns in China: insights for hedging and diversification strategies. Economic Modelling, 44, 273-282.
Barnes, M., Boyd, J. H., Smith, B. D., (1999), Inflation and Asset Returns, European Economic Review 43, 737-754.
Baur, D. G., & Lucey, B. M. (2010). Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold. Financial Review, 45(2), 217-229.
Baur, D. G., & McDermott, T. K. (2010). Is gold a safe haven? International evidence. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1886-1898.
Beckmann, J., Berger, T., & Czudaj, R. (2015). Does gold act as a hedge or a safe haven for stocks? A smooth transition approach. Economic Modelling, 48, 16-24.
Bhanja, N., & Dar, A. B. (2015). The beauty of gold is, it loves bad news: evidence from three major gold consumers. Economic Change and Restructuring, 48(3-4), 187-208.
Chan, F., & McAleer, M. (2003). Estimating smooth transition autoregressive models with GARCH errors in the presence of extreme observations and outliers. Applied Financial Economics, 13(8), 581-592.
Comley, P. (2014). The Purpose of Inflation. Economic Affairs, 34(1), 92-100.
Dee, J., Li, L., & Zheng, Z. (2013). Is gold a hedge or a safe haven? Evidence from inflation and stock market. International Journal of Development and Sustainability, 2(1), 12-27.
Dijk, D. V., Teräsvirta, T., & Franses, P. H. (2002). Smooth transition autoregressive models—a survey of recent developments. Econometric reviews, 21(1), 1-47.
Fortune, J. N. (1987). The inflation rate of the price of gold, expected prices and interest rates. Journal of Macroeconomics, 9(1), 71-82.
Green, T. (2007). The ages of gold. GFMS Ltd, London, 480.
Joy, M. (2011). Gold and the US dollar: Hedge or haven? Finance Research Letters, 8(3), 120-131.
Joshi, A. R., & Acharya, D. (2011). Commodity prices and domestic inflation in India. Global Journal of Emerging Market Economies, 3(2), 223-246.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
Luukkonen, R., Saikkonen, P., & Teräsvirta, T. (1988). Testing linearity against smooth transition autoregressive models. Biometrika, 75(3), 491-499.
Hall, S. G., & Tavlas, G. S. (2013). The debate about the revived Bretton‐Woods regime: A survey and extension of the literature. Journal of Economic Surveys, 27(2), 340-363.
Mahdavi, S., & Zhou, S. (1997). Gold and commodity prices as leading indicators of inflation: Tests of long-run relationship and predictive performance. Journal of Economics and Business, 49(5), 475-489.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1.
Miyazaki, T., Toyoshima, Y., & Hamori, S. (2012). Exploring the dynamic interdependence between gold and other financial markets. Economics Bulletin, 32(1), 37-50.
Narayan, P. K., Narayan, S., & Zheng, X. (2010). Gold and oil futures markets: Are markets efficient? Applied energy, 87(10), 3299-3303.
Narayan, P. K., & Sharma, S. S. (2015). Does data frequency matter for the impact of forward premium on spot exchange rate?. International Review of Financial Analysis, 39, 45-53.
Reboredo, J. C. (2013). Is gold a hedge or safe haven against oil price movements? Resources Policy, 38(2), 130-137.
Terasvirta, T. (1998). Modelling economic relationships with smooth transition regressions. In Giles DEA, Ullah A (eds.) Handbook of Applied Economic Statistics, Marcel Dekker: New York, 507–552.
Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. The review of economic studies, 25(2), 65-86.
Westerlund, J., Norkute, M., & Narayan, P. K. (2015). A factor analytical approach to the efficient futures market hypothesis. Journal of Futures Markets, 35(4), 357-370.
)