ابطحی، س، نیک فطرت، ح، (1392). شناسایی چرخش رژیم در بازده بازار اوراق بهادار ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 4، ص 41-56.
امیر‌حسینی، زهرا و داور‌پناه، عاطفه (1397). طراحی الگوریتم جهت پیش‌بینی قیمت طلا، با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و الگوریتم ژنتیک و ارائه الگوریتم ترکیبی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره26، 59-83..
اقتصاد ایران. (1390). گیر طلا و ارز، صفحه 67.
آیت اللهی، علیرضا (1377). اصول برنامهریزی. ویزایش سوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بشارت نیا، فاطمه، طریقت، میلاد (1395). پیش‌بینی قیمت طلا با استفاده از شبکه های عصبی. دومین کنفرانس ملی علوم و منهدسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بابل.
جلیلی، س، امامی، ک، محمدی، ت، (1396). بررسی عدم تقارن و تحلیل عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت طلا در ایران. دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، رشت.
سرفراز، لیلا، افسر، امیر (1384). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش‌بینی بر مبنای شبکه‌های عصبی فازی. فصلنامه پزوهش‌های اقتصادی، شماره 16، ص 149- 165.
صنوبر، ناصرو معطوفی، علیرضا (1386). مجموع مقالات و همایش‌های مدیریت مالی بازار سرمایه و گزارشکری. دبیر خانه همایش مدیریت مالی، بازار سرمایه و گزارشکری، ص 61.
زراء نژاد، منصور، رئوفی، علی و کیانی، پویان (1391). ارزیابی و مقایسه عملکرد خود‌رگرسیون میانگین متحرک انباشته و شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی روزانه قیمت طلا. اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد‌سنجی، روش‌ها و کاربرد‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
مشیری، سعید (1380). پیش‌بینی تورم ایران با استفاده از مدل‌های ساختاری، سری‌های زمانی و شبکه‌های عصبی. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 58، ص 147-184.
Bentes, S, R. (2015). Forecasting Volatility in Gold returns underThe GARCH, IGARCH, and FIGARCH: New evidence, ELSVIER, Physica, A, 438, 355- 364.
Armstrong, J. S. (Ed.). (2001). Principles of forecasting: a handbook for researchers and practitioners (Vol. 30). Springer Science & Business Media.
Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoreyressive Conditional Heteroskedasticity. Journ of Economics, 31, 307- 327
Dury, M.E. & Xiao, B., 2018. Forecasting the Volatility of the Chinese Gold Market by ARCH Family Models and extension to Stable Models.
Goudarzi, H. (2010). Modeling Long Mmory in the Indian Stok Market Using fractionally integrated EGARCH Model. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol 1(3), PP 231.
Gujarati, D. (2008). Basic Econometrics, Edition, Mc- Graw- Hiil
Hamilton, J., & Susmel, R. (1994). Autoreyressive Conditional Heteroskedasticity in Regim, Journal of Econometrics, 64, 307- 332.
Johnston, k., Scott, E. (2000). GARCH Modals and The Stochastic Process undelying Exchange Kate Price Change, Journal of Financial and Strategic Decisions, Vol, 2, pp,13- 24.
Marcucci, J. (2005). Forecasting Stok Market Volatility with regim- switching GARCH Models, Studiesin Nonlinear Dynamics and Econometrics, 9, 1- 53.
Parisi, A., Parisi, F., Diaz, D. (2008). Forecasting Gold Price changes Rolling and recursive neural network models, Journal of Multinational Financial Management, Elsevier, Vol 18(5), 477- 487.
Rangel, J. G., & Engle, R. F. (2012). The Factor–Spline–GARCH model for high and low frequency correlations. Journal of Business & Economic Statistics, 30(1), 109-124.
Sopipan, N. (2017). Trading Gold Future with ARIMA_ GARCH models. Thai Journal of Mathematics, Special Issue, Ahnual Meeting in Matematics.
Shafee, S., Topal, E.(2010). An overview of golobal gold market and gold price forecasting, Resources Polisy 35(3), 178- 17
)