TY - JOUR ID - 3888 TI - پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی JO - اقتصاد و تجارت نوین JA - JNET LA - fa SN - 1735-6415 AU - بیات, ندا AD - استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین Y1 - 2019 PY - 2019 VL - 13 IS - شماره 4 (شماره پیاپی: 41) SP - 55 EP - 84 KW - نرخ ارز KW - نقشه‌های خودسازمان‌ده KW - نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی KW - پیش‌بینی KW - اثر تحریم. طبقه‌بندی JEL: F31 KW - Y91 KW - F51 DO - N2 - تغییرات نرخ ارز در کشورهای درحال‌توسعه، که اغلب صادرکنندۀ مواد خام‌اند، بیش‌تر از دیگر کشورها اهمیت دارد. ایران نیز نه‌تنها به‌علت وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از این امر مستثنی نیست، بلکه به‌علت اعمال جدی‌تر تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و تأثیرپذیری شدید نرخ ارز از این امر این اهمیت دوچندان شده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است با درنظرگرفتن عوامل مؤثر در نرخ ارز و هم‌چنین، درنظرگرفتن اثرات تحریم با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی[i] مدلی برای پیش‌بینی نرخ ارز ارائه شود. برای این کار علاوه‌بر عوامل مؤثر در آن به‌طور هم‌زمان از سری زمانی مربوط به نرخ ارز نیز برای پیش‌بینی مدل استفاده شده است و درمجموع، دوازده متغیر انتخابی از متغیرهای مؤثر کلان در نرخ ارز، و اثر تحریم و شاخص قیمت بازارهای رقیب، یعنی طلا، بورس، و مسکن در مدل‌ وارد شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این مدل ابزار مناسبی برای پیش‌بینی نرخ ارز است.     [i]. self-organizing map (SOM) 2. به‌علت دردست‌رس‌نبودن اطلاعات شاخص قیمت مسکن از داده‌های قیمت زمین به‌منزلۀ نزدیک‌ترین شاخص مربوط به داده‌های قیمت مسکن استفاده شده است. UR - https://jnet.ihcs.ac.ir/article_3888.html L1 - https://jnet.ihcs.ac.ir/article_3888_911b3a20c700b1cd3da1475372b6fa72.pdf ER -