ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران
در اندازه­گیری کارایی، ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از بهترین روش­هایی است که مشکلات مربوط به روش­های سنتی و شبکه عصبی مصنوعی از قبیل: عدم توانایی آنها برای در نظر گرفتن شاخص­های ورودی و خروجی چندگانه، ادغام نمرات کارایی و حصول رتبه­بندی جامع شعب در ارزیابی کارایی واحدهای دارای چند خروجی و... را ندارد. لذا پژوهش حاضر با ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی با بکارگیری دیدگاه واسطه­گری، متغیرهای کل سپرده­ها، هزینه­های جذب منابع، هزینه­های عملیاتی به عنوان ورودی و کل تسهیلات، سود ناشی از تسهیلات و درآمدهای غیرتسهیلاتی(کارمزد) به عنوان متغیرهای خروجی به اندازه­گیری، ارزیابی و مقایسه کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران طی سال­های 1383 تا 1393 می­پردازد. نتایج این مطالعه نشان می­دهد، از بین شعب مورد ارزیابی بر اساس معیار کارایی جامع در سال­های 1383 تا 1387 شعبه مرکزی و از سال 1387 تا 1393 شعبه زنجان کاراترین شعبه محسوب گردیده­اند.
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5688_27789d901bc809898a0626d66c5db689.pdf
2020-03-20
3
24
10.30465/jnet.2020.5688
کارایی
شبکه های عصبی مصنوعی
روش تحلیل سلسله مراتب
بانک توسعه صادرات
معیار کارایی جامع طبقه بندی JEL: G21
C45
ابوالفضل
شاه آبادی
a.shahabadi@alzahra.ac.ir
1
استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا
LEAD_AUTHOR
محمد
صالحیان بهروز
mohammadsalehianbehrooz@gmail.com
2
دکتری اقتصاد دانشگاه سمنان و کارشناس بانک توسعه صادرات ایران
AUTHOR
ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و آجرلو، مریم(1387). بررسی کارایی هزینه ­ها در نظام بانکی: مطالعه موردی بانک ملت. پژوهشنامه اقتصادی، دوره­ 8، شماره 28، 197-173.
1
افشار کاظمی، محمدعلی، ستایش، محمدرضا، محرابیان، سعید و انوری، کرمعلی(1385). ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران با مدل تحلیلی پوششی داده­ها. بانک و اقتصاد، شماره 75، 4-1.
2
ایمانی­پور، محمدرضا(1385). بررسی عوامل موثر بر بهره­وری شعب و کارایی نسبی و جامع، پروژه تحقیقاتی بانک صنعت و معدن.
3
رضایار، علی و علی­نژاد، محمود(1392). اقتصاد سنجی مالی با رویکرد مدلسازی، سری­های زمانی شبکه­های عصبی و پانل دیتا. نشر ناقوس، تهران.
4
سلمانی، یونس، صادقی، حسین و سهرابی، حسین(1393). هوش مصنوعی در اقتصاد. نورعلم، چاپ اول.
5
غلامی، حسین و نورعلیزاده، حمیدرضا(1381). مقایسه روش­های ارزیابی عملکرد. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. تهران: جهاد دانشگاهی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
6
قلیچی، فائزه، احسانی، فاطمه، مهدی­زاده، آرزو و قلیچی، ایمان(۱۳۹۱). ارزیابی کارایی شعب بانک پارسیان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA). چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها، بابلسر، دانشگاه مازندران، http://www.civilica.com/Paper-DEA04-DEA04_119.html.
7
معظمی گودرزی، محمدرضا، جابرانصاری، محمدرضا، معلم، آذر و شکیبا، محبوبه(1393). کاربرد تحلیل پوششی داده­ها (DEA) در ارزیابی کارآیی نسبی و رتبه­بندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش TOPSIS. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، دوره 14، شماره 1: 115-126.
8
مسگرپور امیری، فاطمه و یداالله­زاده طبری، ناصرعلی(1393). ارزیابی کارایی بانکها با استفاده از تحلیل پوششی داده و بررسی ارتباط آن با نسبت­های مالی. پژوهشنامه اقتصاد و کسب­وکار، دوره 5، شماره 8: 43-51.
9
محرابیان، سعید، صابرساعتی، مهتدی و علی، هادی(1390). ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین با ترکیبی از روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده­ها. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن(ریاضیات کاربردی)، دوره 8، شماره 4 (پیاپی 31): 29-39.
10
مولایی، حسین(1385). ارزیابی عملکرد شعب بانک رفاه استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
11
مهرگان، محمدرضا(1383). مدل­های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان­ها( (DEA. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
12
هادی­نژاد دارسرا، منیژه، نظریان، رافیک و پیری، فریدون(1392). بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص های بانکداری الکترونیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها(DEA). فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 7، شماره 23: 177-202.
13
Chang, K. C., Lin, C. L., Cao, Y., and Lu, C. F. (2011). Evaluating branch efficiency of a Taiwanese bank using data envelopment analysis with an undesirable factor. African Journal of Business Management, vol.5, No.8, pp.3220-3228.
14
Costa, A. and Markellos, R. N. (1997). Evaluating public transport efficiency with neural network models. Transportiation Research, Vol. 5, pp. 5301-312.
15
Das, A. and Ray, S.C. (2009). Labor –use efficiency in indianbanking: A branch –level analysis. Omega, Vol. 37, pp. 411-425.
16
Eken, M. H. and Kale, S. (2011). Measuring bank branch performance using data envelopment analysis (DEA): The case of Turkish bank branches. African Journal of Business Management, vol.5, No. 3, pp. 889-901.
17
Karimi, A. (2014). Credit risk modeling for commercial banks. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 4, No. 3, pp. 187-192.
18
Mostafa, M. M. (2009). Modeling the efficiency of top Arab banks: A DEA-neural network approach. Expert Systems with Applications, Vol. 36, No.1, PP. 309–320.
19
Mostafa, M. M. (2009). A probabilistic neural network approach for modelling and classifying efficiency of GCC banks. International Journal of Business Performance Management, Vol. 11, No. 3, PP. 236 - 258.
20
Nazari, M. and Alidadi, M. (2013). Measuring credit risk of bank customers using artificial neural network. Journal of Management Research, Vol. 5, No. 2, pp. 17-27.
21
Saha, A. and Ravisankar, T. S. (2000). Rating of Indian commercial banks: A DEA approach. European Journal of Operational Research, Vol. 24, pp. 187-203.
22
Santin, D. (2008). On the Approximation of Production Functions: A Comparison of Artificial Neural Networks Frontiers and Efficiency Techniques. Applied Economics Letters, Vol. 15, No. 7, pp. 597-600.
23
Wu, D., Yang, Z. and Liang, L. (2006). Using DEA-neural network approach to evaluate branch efficiency of a large Canadian bank. Expert Systems with Applications, Vol. 31, No. 1, pp. 108-115.
24
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمتگذاری دارایی با استفاده از مدل اپستین- زین در بازار سهام ایران
نقدشوندگی از مهم­ترین جنبه­های توسعه بازارهای مالی و یکی از عوامل ریسک دارایی­های مالی به شمار می­رود. در این مطالعه نیز از ریسک نقدشوندگی به عنوان عاملی تاثیرگذار بر قیمت­گذاری دارایی همچنین برای تعدیل مدل اپستین-زین سنتی استفاده می­شود و عملکرد این مدل در برابر مدل­های قیمت­گذاری دارایی مبتنی بر مصرف سنتی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. به منظور تعدیل مدل اپستین-زین در این مطالعه عوامل نقدشوندگی لئو (2006)، نرخ گردش سهام، گوپالان و همکاران و گیبس به کار گرفته شده و داده­های مورد استفاده نیز مربوط به 48 شرکت بورس اوراق بهادر تهران از فروردین 1388 تا اسفند 1396 است. نتایج بیانگر این است که مدل تعدیل شده، تعدیل شده مقطعی بالاتری نسبت به مدل­ قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای مبتنی بر مصرف سنتی (CCAPM) و مدل اپستین-زین سنتی دارد و نشان­دهنده این است که نقدشوندگی عامل ریسک معنی­داری است و قدرت توضیح­دهندگی قابل توجهی را به مدل اضافه می­کند. بنابراین در کل نتایج این مطالعه نشان می­دهد که ریسک نقدشوندگی یک عامل قیمت­گذاری است و ورود آن به مدل­های قیمت­گذاری منجر به بهبود عملکرد مدل می­شود.
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5686_920f1d67c5e9857cf479004529a0276a.pdf
2020-03-20
27
58
10.30465/jnet.2020.5686
ریسک نقدشوندگی-مدل اپستین-زین- مدل CCAPM سنتی- تعدیل شده طبقه بندی JEL: G12
G14
صدیقه
علیزاده
sedighe.alizadeh14@gmail.com
1
دکتری اقتصاد, دانشکده اقتصاد و مدیریت, دانشگاه سیستان و بلوچستان
LEAD_AUTHOR
محمد نبی
شهیکی تاش
mohammad_tash@eco.usb.ac.ir
2
دانشیار گروه اقتصاد- دانشکده اقتصاد و مدیریت- دانشگاه سیستان و بلوچستان
AUTHOR
احمدپور، احمد و مروی­زاده، فرشته (1395). ریسک نقدینگی و تاثیر آن بر بازده مازاد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت مالی و تامین مالی، سال 4، شماره 3، صص.77-90
1
بهرام­فر، نقی و فاضلی، نقی (1390). بررسی رابطه شاخص­های نقدینگی و نرخ بازده مورد انتظار. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 29،صص. 55-46
2
رادنیا، مرجان؛ پهلوانی، مصیب؛ شهیکی تاش، محمد نبی و روشن، رضا (1395)، قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف با استفاده از توابع مطلوبیت بازگشتی، مجله ایرانی مطالعات اقتصادی، دوره 5، شماره1، صص. 78-65
3
زمانی، شیوا و فغانی کندری، پگاه (1395)، محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن، چشم­انداز مدیریت مالی، دوره 6، شماره 13، صص. 80-61
4
قائمی، حسین. و طوسی، سعید (1385). بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیام مدیریت، دوره 18، شماره 17، 175-159
5
قالیباف، حسن و پورفرد، شهروز (1395)، قیمت­گذاری ریسک نقدشوندگی در بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، دوره4، شماره 16، صص. 65-29
6
محمدزاده، اعظم؛ شهیکی تاش، محمد نبی و روشن، رضا (1394)، مقایسه مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام در ایران، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، دوره2، شماره 3، صص. 72-49
7
Abhyankar, A., Klinkowska, O. & Lee, S., (2015), Consumption risk and the cross-section of government bond returns, Journal of Empirical Finance, Vol. 32, pp. 180-200
8
Acharya, V.V & Pedersen, L.H. (2005), Asset pricing with liquidity risk, Journal of Financial Economics, Vol. 77, No. 2, pp. 375–410
9
Altay, E. & Calgici, C. (2019), Liquidity adjusted capital asset pricing model in an emerging market: Liquidity risk in Borsa Istanbul, Borsa Istanbul Review, Vol. 19, No. 4, pp. 297-309
10
Amihud, Y. & Mendelson. (1986), Illiquidity and stock return cross sectional and time-series effect, Journal of Financial market, Vol. 5, pp. 31-58
11
Amihud, Y. (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, Journal of Finance Market, Vol. 5, pp. 31–56
12
Baker, M., & Stein, J. (2003), Market Liquidity as a Sentiment Indicator, Journal of Financial Market, Vol. 7, pp. 271-299
13
Cochran, J. H. (2005), Asset pricing, revised edition, Princeton, NJ: Princeton University Press.
14
Epstein, Larry G. & Stanley E Zin. (1991), Substitution, risk aversion, and the temporal behavior of consumption and asset returns: An empirical analysis, Journal of Political Economy, Vol. 99, pp. 263-286.
15
Epstein, Larry G., & Stanley E. Zin. (1989), Substitution, risk aversion, and the temporal behavior of consumption and asset returns: A theoretical framework, Econometrica, Vol. 57, pp. 937-969.
16
Fama, E. F., & French, K. R. (2004), The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence, Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 3, pp. 25–46
17
Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973), Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests, Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 3, pp. 607–636
18
Fama, E. F., & French, K. R. (1992), The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, pp. 427–465
19
Gopalan, R.; Kadan, O. & Pevzner, M. (2009), Managerial Decisions, Asset Liquidity, and Stock Liquidity, EFA 2009 Bergen Meetings Paper.
20
Hasbrouck, J. (2004), “Liquidity in the futures pits: inferring market dynamics from incomplete data”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 39, No. 2, pp. 305-326
21
Hasbrouck, J. (2009), Trading costs and returns for U.S. equities: estimating effective costs from daily data, Journal of Finance, Vol. 64, No. 3, pp. 1445–1477
22
Kandel, S., Stambaugh, R.F, (1995), Portfolio inefficiency and the cross-section of expected returns, Journal of Finance Vol. 50, pp. 157–184.
23
Lam K.S.K. & Tam, L.H.K. (2011), Liquidity & Asset Pricing: Evidence from the Hong Kong Stock Market, Journal of Banking & Finance, No. 35, pp. 2217–2230
24
Liu, W. (2006), A liquidity augmented capital asset pricing model, Journal of financial Economics, Vol. 82, pp. 631–671
25
Liu, W., Luo D. & Zhao H. (2015), Transaction costs, liquidity risk, and the CCAPM, Journal of Banking & Finance, Vol. 63, pp. 126–145
26
Liu, W., Luo D. & Zhao H. (2016), The Epstein-Zin Model with Liquidity Extension, The Financial Review, Vol. 51, No. 1, pp. 113-146
27
Márquez, E., Nieto, B & Rubio, G., (2014), Stock returns with consumption and illiquidity risks, International Review of Economics and Finance, Vol. 29, pp. 57–74
28
Merton, R. C. (1969), Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case, Review of Economics and Statistics, Vol. 51, pp. 247-257
29
Pastor, L & Stambaugh, R.F. (2003), Liquidity risk and expected stock returns, Journal of Political Economy, Vol. 111, pp. 642–685
30
Roll, R. (1984), A Simple implicit Measure of the effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market, The Journal of Finance, Vol. 39, No. 4, pp. 1127-1139
31
Sadka, R. (2006), Momentum and Post-Earnings-Announcement Drift Anomalies: The Role of Liquidity Risk, Journal of Financial Economics, Vol. 80, No. 2, pp. 309-349.
32
Yogo, M. (2006), A consumption-based explanation of expected stock returns, Journal of Finance, Vol. 61, pp. 539-580
33
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
< p>سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان می باشد.این تحقیق به بررسی تاثیر ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به اندازه اقتصاد، با استفاده از رهیافت مدل خودرگرسیون برداری چند متغیره تابلوئی (Panel VAR) طی دوره 2018-1996 می پردازد. بر اساس نتایج تحقیق در اقتصادهای توسعه یافته، متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد هم به صورت جداگانه و هم به صورت توأمان بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر دارند. در این گروه از کشورها، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر کمتری بر جذب FDI خواهد داشت و با افزایش اندازه اقتصاد نیز تاثیر ثبات سیاسی بر جذب FDI به مراتب بیشتر هم کاهش می یابد. اما در اقتصادهای در حال توسعه متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد به تنهایی دارای اثری معنی دار بر جذب FDI نمی باشند، در حالی که متغیر ضربی یا به عبارتی اثر تعاملی این دو متغیر به صورت همزمان، دارای تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر جذب FDI می باشد و افزایش اندازه اقتصاد از اثر ثبات سیاسی بر FDIمی کاهد. نتایج نشان می دهد در اقتصادهای بزرگ ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر گذاری کمتری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، حال آنکه در اقتصادهای کوچک، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر گذاری بیشتری دارد.
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5062_6a80f846daa8364a8ecbec5cd059159c.pdf
2020-03-20
61
92
10.30465/jnet.2020.5062
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت
اندازه اقتصاد
خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی (Panel VAR)
سطح توسعه یافتگی طبقه بندی JEL: P33
C33
P48
نیره سادات
محسنی
np.mohseni@gmail.com
1
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
تیمور
محمدی
atmahmadi@gmail.com
2
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
حمید رضا
ارباب
hamidrezaarbab@gmail.com
3
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
آذربایجانی، کریم، سرخوش سرا، علی، یونس پور، ساناز (1397)، تحلیل تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزاد سازی تجاری در کیفیت محیط زیست و استفاده از انرژ های پاک: مطالعه کشورهای منتخب در حال توسعه، اقتصاد و تجارت نوین، سال سیزدهم، شماره چهارم
1
آقا زاده، مهدی اجیرلو، باقری پرمهر، شعله (1397)، بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون برداری هم انباشته ساختاری، اقتصاد و تجارت نوین، سال سیزدهم، شماره سوم
2
آل بوسویلم، مسلم، کریمی هسنیجه، حسین، نوری بخش، محمد (1390)، تاثیر ریسکهای سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تأمین مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( مورد : کشورهای عضو گروه دی هشت)، پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای، دوره 18، شماره 2
3
استادی، حسین، رفعت، بتول، رئیسی، عباسعلی (1392)، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)در رشد اقتصادی ایران (1387-1357) و بررسی رابطه متقابل آن، تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 9
4
بهکیش، محمد مهدی (1381)، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی
5
ترابی، تقی، نازی ، محمدزاده (1389)، تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 37
6
تقوی، مهدی، رضایی، مهدی (1389)، تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بـر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 36
7
جلالی، ام البنین، انصاری سامانی، حبیب، هاتفی، مجید (1396)، اثر ریسک سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال هشتم، شماره 29
8
حیدری، حسن، صادق پور، عسل (1394)، تاثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره6، شماره 21
9
داوودی، پرویز، شاه مرادی، اکبر (1383)، بازشناسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجیدر اقتصاد ایران و 46 کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی، پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 6، شماره 20
10
درگاهی، حسن (1385)، عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی: درس هایی برای اقتصاد ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی شریف، شماره 36
11
سلمانی، بهزاد، پناهی، حسین و جمشیدی، عذرا (1393)، بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا، مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای، شماره 8
12
سید نورانی، سید محمدرضا، محمدپور، حسن (1397)، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال سیزدهم، شماره 2
13
صارم، مریم، فدایی، مهدی(1398)، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت ریسک سیاسی و توسعه مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، جلد چهارم، شماره 16
14
غفاری، فرهاد، اکبری، جابر (1390)، بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای نفت خیز، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال دوم، شماره 7
15
فتحی، سعید، کبیری پور، وحید (1391)، بررسی ابعاد مختلف ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بررسی های بازرگانی، شماره 52، 20-33
16
فرزین، محمدرضا، اشرفی، یکتا، فهیمی فر، فاطمه (1391)، بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیق روشهای سیستم دینامیک و اقتصادسنجی، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیستم، شماره 61
17
کاظمی، مهین دخت (1393)، تاثیر ریسک سیاسی بر جذب سرمایه گذاری خارجی، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، دوره3، شماره1
18
مشیری، سعید، کیان پور، سعید (1391)، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک مطالعه بین کشوری (2007-1980)، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 9، شماره2
19
محمدزاده، یوسف، جهانگیری، خلیل، رفاح کهریز، آرش، ولیزاده، الناز (1397)، بررسی اثر حقوق مالکیت و ریسک سیاسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رهیافت PVAR، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال هفتم، شماره 26
20
مهدوی عادلی،محمدحسین،حسین زاده بحرینی،محمدحسین، افسانه، جوادی (1387)، تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط، دانش و توسعه، شماره 24
21
نجارزاده، رضا، صباغ کرمانی، مجید، شقاقی، وحید (1384)، تخمین تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجیدر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 35
22
نیلی، مسعود(1382)، استراتژی توسعه صنعتی کشور، دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی.
23
Abadiea, Alberto & Gardeazabal, Javier (2008), "Terrorism and the world economy", European Economic Review 52
24
Abdel-Rahman, A. M. M. (2002), "The Determinants of FDI in the Kingdom of Saudi Arabia", Department of Economics, King Saudi University
25
AbdulKhalek, Youssef & Tlais, Malak (2019), "The Political Risk Effects On Foreign Direct Investment: Lebanese Case", International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 9, Issue 7.
26
Abdullah Alam & Syed Zulfiqar Ali Shah, (2013), "Determinants of foreign direct investment in OECD member countries", Journal of Economic Studies, Emerald Group Publishing, vol. 40(4)
27
Aggrawal, R. (1981), "Exchange Rate and Stock Prices: A Study on the US Capital Market under Floating Exchange Rates", Akron Business and Economic Review, Vol. 12
28
Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S. & V.Volosovych (2008), "Why Doesn’t CapitalFlow from Rich to Poor Countries? AnEmpirical Investigation", Review ofEconomics andStatistics, Vol. 90, No. 2.
29
Alon, I. and Herbert, T. T. (2009). “A stranger in a strange land: Micro political risk and the multinational firm”, Business Horizons, 52(2): 127-137.
30
Baek, Kyeonghi & Qian, Xingwan (2011), "An Analysis on Political Risks and the Flow of Foreign Direct Investment in Developing and Industrialized Economies", semantic scholar
31
Balan, Feyza (2019), "The effects of political and financial risks on foreign direct investments to the MENAT countries", Theoretical and Applied Economics, Volume XXVI, No. 2(619):121-138
32
Bandyopadhyay, S., & Sandler, T., &Younas., J. (2011). "Foreign Direct Investment, Aid, and Terrorism", Oxford Economic Papers, 1 of 26, doi:10.1093/oep/gpt026
33
Barry, Colin M.& DiGiuseppeMatthew (2018), "Transparency, Risk, and FDI", political research quarterly, Volume 72 issue: 1, page(s): 132-146
34
Benáček, V.; Lenihan, H.; Andreosso‐O'Callaghan, B.; Michalíková, E. and Kan, D. (2014). “Political risk, institutions and foreign direct investment: how do they relate in various European countries?”, The World Economy, 37(5): 625-653.
35
Busse, Matthias & Hefeker, Carsten (2007), "Political risk, institutions and foreign direct investment", European Journal of Political Economy, Volume 23, Issue 2
36
Deseatnicov, I. & Akiba, H. (2016), "Exchange Rate, Political Environment and FDI Decision", International Economics, vol. 148
37
Du Toit, G. (2013). "Political risk factors: what Chinese companies need to assess when investing in Africa".URL:http://www.ccs.org.za/wpcontent/uploads/2013/09/CCSDPPoliticalRiskGerdaduToitOnline2013.pdf. Date of Access: 15.02.2014
38
Dunning J.H. &Lundan,S.W. (2008). "Multinational Enterprises and the Global Economy", Northampton: Edward Elgar Publishing Inc. Graham, Edward H. &Krugman, Paul R(1989), "Foreign Direct Investment in the United States". Washington, D.C.: Institute for International Economics
39
Howell, Llewellyn D. (2012), "International Country Risk Guide Methodology", The PRS Group,https://www.prsgroup.com › uploads › 2012/11 › icrgmethodology
40
Iamsiraroj, S.& Ulubasoglu, M. A. (2015), "Foreign Direct Investment and Economic Growth: A Real Relationship or Wishful Thinking", Economic Modelling, 51, 200– 213
41
Iavorschi, M. (2014), "The Influence of Foreign Direct Investments and the Current Account of the Balance of Payments on the Evolution of the Lei/Euro Exchange Rate in Romania", Procedia Economics and Finance.
42
Jiang, W., Martek, I., Hosseini, M. R., Tamošaitienė, J., & Chen, C. (2019), "Foreign infrastructure investment in developing countries: a dynamic panel data model of political risk impacts", Technological and Economic Development of Economy, 25(2), 134-167.
43
Jinjarak, Y. (2007), "Foreign direct investment and macroeconomic risk", Journal of Comparative Economics, 35(3), 509-519
44
Kasatuka, C. and Minnitt, R.C.A. (2006). “Investment and non-commercial risks in developing countries”. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 106: 849-856.
45
Kojima, k,(1973),"A Macroeconomic Approach to FDI ", Hitotusbashi Journal of Economics,vol.14
46
Kojima, K. (1985). "Japanese and American Direct Investment in Asia: A Comparative Analysis", Hitot Subashi Journal of Economics,vol.26
47
Kurecic, Petar & Kokotovic (2017), "The Relevance of Political Stability on FDI: A VAR Analysis and ARDL Models for Selected Small, Developed, and Instability Threatened Economies", Economies, MDPI, vol. 5(3)
48
Marr, A., (1997). FDI flows to low incomecountries: a review of the evidence, Briefing Paper, Overseas Development Institute,London. Mashrur M. Khan & Mashfique Ibne Akbar (2013), "The Impact of Political Risk on Foreign Direct Investment", International Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No. 8 Moosa, I.A. (2002). "Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice", UK, Palgrave Macmillan. North, D. C. (1990), " Institutions, Institutional Change and Economic Performance", Cambridge, MA.
49
Onyeiwu, Steve (2003), "Analysis of FDI Flows to Developing Countries: Is the MENA Region Different?" 10th annual conference, Marrakech
50
Rafat, Monireh and Farahani, Maryam (2019), "The Country Risks and Foreign Direct Investment (FDI)", Iranian Economic Review, Vol. 23, No. 1, pp. 235-260. Schneider, Hadjila & Matei, Iuliana (2010), "Business Climate, Political Risk and FDI in Developing Countries: Evidence from Panel Data", International Journal of Economics and Finance, vol. 2, No. 5
51
Vadlamannati, K. C. (2012). “Impact of political risk on FDI revisited-an aggregate firm-level analysis”. International Interactions, 38(1): 111-139.
52
Williamson, O.I. (1975), Marketsand Hierarchies. "Analysis and Antitrust Implications: A study in the Economics of Internet Organization", New York: Free press
53
Wisniewski, T. P. and Pathan, S. K. (2014). “Political environment and foreign direct investment: Evidence from OECD countries”. European Journal of Political Economy, 36l: 13-23.
54
Yan, A. & Lou, Y. (2001), "International Joint Ventures: Theory and Practice", New York: ME Sharpe
55
ORIGINAL_ARTICLE
تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچههای مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی
تجارت بخش کشاورزی نقش مهمی را در کشورهای در حال توسعه ایفا میکند و در این راستا بازارچههای مرزی با توجه به حجم مبادلات محصولات کشاورزی، نقش بسزایی در جهت رشد و توسعه اقتصادی دارند. در این پژوهش توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی در 33 بازارچه مرزی با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی فضایی طی دوره زمانی 1388-1395 برآورد شده است. نتایج مدل خطای فضایی نشان داد که بازارچه­های مرزی بر یکدیگر اثر مثبت و معناداری دارند. در تابع صادرات بازارچههای مرزی با حجم صادرات بالا، قیمتهای نسبی صادراتی تاثیر منفی و معناداری بر حجم صادرات داشته در حالی که درآمد شرکاء تجاری و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر مثبت و معناداری داشته است و در بازارچههای مرزی با حجم صادرات پایین، درآمد شرکاء تجاری تاثیر مثبت و معنادار داشته و قیمتهای نسبی صادراتی و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر منفی و معناداری داشته است. همچنین در بازارچههای مرزی با حجم واردات بالا، درآمد داخلی تاثیر مثبت و معناداری داشته و قیمتهای نسبی وارداتی و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر منفی و معناداری داشته است در حالی که در بازارچههای مرزی با حجم واردات پایین، قیمتهای نسبی وارداتی تاثیر منفی و معناداری داشته است.
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5827_aa03466fe8e1ab94604dbd6306aa2194.pdf
2020-03-20
95
115
10.30465/jnet.2020.5827
توابع صادرات و واردات
محصولات کشاورزی
بازارچههای مرزی
اقتصادسنجی فضایی طبقه بندیJEL: F1
Q17
C21
محبوبه
مطهری مقدم
motahari.mahbubeh@gmail.com
1
کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
AUTHOR
سید مهدی
حسینی
shseyedmahdi46@gmail.com
2
استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
AUTHOR
امیر
دادرس مقدم
amdadras@eco.usb.ac.ir
3
استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
LEAD_AUTHOR
افراسیابی، عبدالرسول (1396)، »تحلیل و بررسی چالشهای بازارچههای مرزی در ایران (مطالعه موردی بازارچههای مرزی استان بوشهر) »، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، س 10، ش 1 ،333-351.
1
بندانی، حسینعلی (1397)، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش تعاون استان سیستان و بلوچستان، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان : گروه اقتصاد.
2
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، www.cbi.ir
3
پهلوانی مصیب، دهمرده نظر، حسینی سیدمهدی (1386)، »تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایی ARDL»، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره4 ،ش 3، 101-120.
4
حیدری حسن، حمیدی رزی داوود (1394)، »برآورد اثرات سرریز فضایی رشد اقتصادی در بین کشورهای مجاور دریای خزر»؛ رویکرد دادههای تابلویی پویای فضایی، فصلنامه علمی و پژوهشی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، س 5، ش 19، 41-56.
5
دکالی عاطفه، حسینی سید مهدی، دادرس مقدم امیر (1398)، »تأثیر بی­ثباتی نرخ ارز بر صادرات خرمای کشورهای عمده صادرکننده با استفاده از مدل دوربین فضایی»، دوره 9، ش28، 55-68.
6
زمانی فهیمه، مهرابی بشرآبادی حسین (1393)، » بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی درایران»، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ش 2.
7
شعبان زاده، مهدی، محمودی، ابوالفضل، رضا اسفنجاری کناری(1394)، » بررسی اثر انتقال قیمتهای جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران»، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، ش1 .
8
صفری، سکینه، رحمانی، مهدی، حسن احمدی (1393)، »بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در راستای بند دوم سیاستهای کلی کشور»، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان،س 2، ش5.
9
طالبلو، رضا، محمدی، تیمور، پیر دایه، هادی (1396)، »تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در استانهای ایران؛ رهیافت اقتصادسنجی فضایی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، س 17، ش66، 55-95.
10
عسگری، علی، نعمتالله اکبری (1380)، روششناسی اقتصادسنجی فضایی؛ تئوری و کاربرد، ش 12.
11
غزالی، سمانه، منصور زیبایی (1394)، »بیثباتی نرخ ارز حقیقی و تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی: تحلیل دادههای تلفیقی»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، س23، ش92.
12
فلاحی اسماعیل، فاطمه مزرعه (1397) ، »تحلیل اقتصادی آثار کوتاهمدت و بلندمدت نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران»، فصلنامه علمی وپژوهشی زراعت و فناوری زعفران، دوره 6، ش3، 367-381.
13
کازرونی، علیرضا. اصغرپور، حسین. مظفری، زانا. (1395)، »تأثیر انحراف و بیثباتی نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد کشاورزی»، ش 30.
14
گیلان پور، امید، پاکروان، محمدرضا، عمران طاهری ریکنده (1395)، »تحلیل ساختار واردات محصولات کشاورزی ایران با تأکید بر بیثباتی نرخ ارز»، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، د 2-47، ش 4.
15
گمرک جمهوری اسلامی ایران، www.irica.gov.ir
16
محبی موشایی، سونا، اکبری، احمد، مصیب پهلوانی (1393)، »تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش ایران»، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، ش2، 157-163.
17
محمدی، حسین. محمدی، سخی (1397)، »بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایران»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، س10، ش 37، 21-40.
18
منجذب، محمدرضا، رضا نصرتی(1397)، مبانی اقتصادسنجی همراه با ایویوز و استاتا، انتشارات مهربان.
19
طالبی طهماسب، نظری علی اکبر، رتجگر توران(1394) : »نقش بازارچه های مرزی در گسترش گردشگری: مطالعه موردی بازارچههای مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر»، پژوهش نامه مطالعات مرزی، س 3، ش 3، 189-219.
20
طالشی مصطفی، گلچینی سحر(1397)، »آمایش بازارچه های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه)»، نگرشهای نو در جغرافیای انسانی (جغرافیای انسانی)، ش 3، دوره 10،392-394.
21
ویسی، رضا، نبیالله بیگدلی (1391)، »نقش بازارچههای مرزی در توسعه پایدار شهرهای مرزی مطالعه موردی؛ بازارچههای مرزی شهر بانه»، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها.
22
یوسفی متقاعد، هانیه، رضا مقدسی(1392)، »بررسی انتقال قیمتهای جهانی به بازار داخلی برخی از محصولات کشاورزی( گندم، جو و برنج)، کاربرد روش حداکثر آنتروپی»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ش 1.
23
Da Silva, C. A. G., da Rocha Ferreira, L. E., & Turra, S (2017), “Impacts of the exchange rate and world income on Brazilian agricultural exports”, African Journal of Agricultural Research, 12(27), 2319-2328.
24
Elkhishin, E. (2019). “The Impact of Exchange Rate liberalization On Foreign Trade in the Egyptian Agricultural Sector”. Annals of Agricultural Science, Moshtohor, 57(4), 1075-1088.
25
Erdal, G., Erdal, H., & Esengün, K. (2012). “The effects of exchange rate volatility on trade: evidence from Turkish agricultural trade, Applied Economics Letters, 19(3), 297-303.
26
Gatawa, N.M, Mahmud, A. A. (2017). “Impact of Exchange Rate Fluctuations on Agricultural Exports (Crops) In Nigeria”, International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6(3), 65-71.
27
Kohler, A., & Ferjani, A (2018), “Exchange rate effects: A case study of the export performance of the Swiss Agriculture and Food Sector”. The World Economy, 41(2), 494-518.
28
Mousavi, S., & Leelavathi, D. S (2013), “Agricultural Export and Exchange Rates in India: The granger causality Approach”, International Journal of Scientific and Research Publications, 3(2), 1-8.
29
Mutodi, K., Maziriri, E. T., & Chuchu, T. (2020). “The response of Zimbabwe tobacco exports to real exchange rates volatility” 1980-2019.
30
Muthamia, A. K., & Muturi, W. (2015). “Determinants of Earnings from Tea Export in Kenya”. Journal of World Economic Research, 4(1), 15-22.
31
Obi, A., Ndou, P. P., & Peter, B (2013), “Assessing the Impact of Exchange Rate Volatility on the Competitiveness of South Africa’s Agricultural Exports”. Journal of Agricultural Science, 5(10), 227.
32
Ozdemir, D (2017), “Causal Relationship between Agricultural Exports and Exchange Rate: Evidence for India”, Applied Economics and Finance, 4(6), 36-41.
33
Potelwa, X. Y., Lubinga, M. H., & Ntshangase, T (2016), “Factors Influencing the Growth of South Africa’s Agricultural Exports toWorld Markets”. European Scientific Journal, ESJ, 12(34).
34
Uysal, Ö., & Mohamoud, A. S (2018), “Determinants of Export Performance in East Africa Countries”, Chinese Business Review, 17(4), 168-178.
35
www. cbi.ir
36
www.data.un.org
37
www.irica.gov.ir
38
Yazici, M. (2012). “Turkish Agricultural Import and Export Demand Functions: Estimates from Bounds, Testing Approach”. Economic research-Ekonomska istraživanja, 25(4), 1005-1016.
39
ORIGINAL_ARTICLE
شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک
با توجه به متغیرهای متعدد تاثیرگذار بر رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد تولید ناخالص داخلی و تاثیرات متقابل و غیر خطی این متغیرها بر یکدیگر، لازم است مدلی ارائه شود تا بتوان تاثیرات مطلوب یا نامطلوب سیاستهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر تولید ناخالص داخلی با استفاده از شبیه سازی پیش بینی کرد. پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی و استفاده از روش سیستم داینامیک روابط متقابل متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی رفتارهای مرجع متغیرها، مدل علت و معلولی طراحی و بازخورها و در ادامه متغیرهای جریان و انباشت شناسایی شده و مدل انباشت- جریان ایجاد شده است. نتایج اجرای مدل به خوبی توانسته است رفتارهای مرجع را پوشش دهد. مدل طراحی شده در این پژوهش میتواند به منظور تصمیمگیریهای کلان و سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات مورد استفاده قرارگیرد.
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5826_c5fecfbcc4b3469a0fde5c31ddfa4cad.pdf
2020-03-20
121
149
10.30465/jnet.2020.5826
فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
تولید ناخالص داخلی
حسابداری رشد
رویکرد سیستمی
سیستم داینامیک طبقه بندی JEL: C61
M41
O11
ملیکا
مهرکام
mehrkam.melika@gmail.com
1
دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
محمد تقی
تقوی فرد
taghavifard@atu.ac.ir
2
دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
اسفندیار
جهانگرد
jahangard@atu.ac.ir
3
دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
آمنه
خدیور
a.khadivar@alzahra.ac.ir
4
دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا
AUTHOR
جهانگرد، اسفندیار، و علینقی، نازیلا (1397). تحلیل علیت میان سرمایه گذاری فاوا و رشد بهره وری نیروی کار . فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ، 13(1)، 44-21
1
جونز، چارلز اروینگ (1394). اقتصاد کلان، جهانگرد، اسفندیار، و کرامت فر، مهدی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
2
جهانگرد، اسفندیار، طائی، حسن، و قاسمی، فاطمه(1392). تاثیر فناوری بر اشتغال ایران: رویکرد داده ستانده و اقتصادسنجی. فصلنامه پژوهشهای پولی- بانکی، 16، 80-59
3
جهانگرد، اسفندیار(1385). اقتصاد فاوا. شرکت چاپ و نشر بازرگانی
4
دانشمند، آرین، و ستاریفر، محمد (1397). اثر اینترنت بر بهره وری نیروی کار اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 68، 98-75
5
محمودزاده، محمود، قویدل، صالح و چاوشی، سیده فاطمه (1397). آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهرهوری(رهیافت حسابداری رشد). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 68، -185-153
6
مشایخی، علینقی(1397). پویایی شناسی سیستم ها، چاپ اول، انتشارات آریاناقلم
7
مشیری، سعید، مستعلی پارسا، مریم، و داروگر، لیلا (1397). بررسی آثار فاوا بر زنجیره تولید کالاها و خدمات ایران با استفاده از جدول داده- ستانده. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران،18(68)، 44-1
8
مشیری، سعید (1396). برآورد آثار مستقیم و سرریز سرمایهگذاری در فاوا بر تولید صنایع ایران با تاکید بر نقش سرمایهی انسانی و ظرفیت جذب. تحقیقات اقتصادی،52 (2)، 426-395
9
مرادی، محمدعلی، کبریایی، میثم، وگنجی، مهسا (1391). تاثیر فاوا بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب. اقتصاد و تجارت نوین، 29و30، -108-79
10
Alam T.F., Sultana, N., Rayhan I. (2019).Structural equation modeling: an application of broadband penetration and GDP growth in Asia. Journal of Economic Structures, (8)17,1-11.
11
Amiri S., Woodside, J. M. (2017).Emerging markets: the impact of ICT on the economy and society. Digital Policy, Regulation and Governance, (19) 5, 383-396.
12
Campbell, K., Diffley, J., Flanagan, B., Morelli, B., O'Neil, B., Sideco, F. (2017), The 5G economy:How 5G technology will contribute to the global economy, HIS ECONOMICS & HIS TECHNOLOGY
13
Haftu G. (2018). Information communication technology and economic growth in Sub-Saharan Afirica: Apanel data approach. Telecommunication Policy, (43)1.
14
Hogan, O. et al., Holdgate L., Jayasuria, R. (2016). The Value of Big Data and The Internet of Things to the UK Economy. Report for SAS
15
Ishida, H. (2015).The effect of ICT development on economic growth and energy consumption in Japan. Telematics and Informatics,(32),79–88
16
Jimenes M.,Matus, J. A., Martínez, M. A.(2014). Economic growth as a function of human capital, internet and work. Applied economics, (46)26,3202-3210
17
Kumar, R. R., Stauvermann, P.J, Samitas, A. (2016). The effects of ICT on output per worker:
18
A study of the Chinese economy. Journal of Telecommunication Policy, (40), 102-115.
19
Latifa, Z. Mengke, Y., Danish, Latif, S., Ximei, L., Pathan, Z. H., Salam, H., Jianqiu, Z.(2018). The dynamics of ICT, foreign direct investment, globalization and economic growth: Panel estimation robust to heterogeneity and cross-sectional dependence. Telematics and Informatics, (35),318-328.
20
Pradhan R., Mallik G., Bagchi, T. (2018). Information communication technology (ICT) infrastructure and economic growth: A causality evinced by cross-country panel data. IIMB Management Review, 30, 91-103.
21
Pourahmadi, Z., Jahangard, E. (2013). The Effects of Broadband Infrastructure on Economic Growth in Developing Countries, Iranian Journal of Economic Studies, 2(2), 1-23.
22
ORIGINAL_ARTICLE
اثرات مستقیم و تعاملی مصرف انرژی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی
دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و شناخت عوامل موثر بر آن با توجه به مزیتهای نسبی و منابع کشورها، از مهمترین دغدغههای دولتها و اقتصاددانان به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. دسترسی نسبتاً آسان و ارزان به منابع انرژی در کشورهای نفتخیزی همچون ایران نه تنها میتواند به طور مستقیم تولید و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق تقویت و همافزایی سایر نهادهها نیز نقش مهمی در ارتقای عملکرد اقتصادی کشورها ایفا میکند. این بررسی با استناد به نظریات رشد اقتصادی و تولید، ضمن بررسی وجود روابط بلندمدت، با استفاده از جدیدترین روشهای دادههای تابلویی ضرایب بلندمدت بین متغیرهای سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی، مصرف انرژی اولیه، تعامل «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» و تولید ناخالص داخلی را در کشورهای در حال توسعه نفتی طی دوره طولانی 2014-1973 برآورد و تحلیل نموده است. بدین منظور از آزمونهای ریشه واحد، آزمونهای همجمعی دادههای تابلویی و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیلشده (FMOLS) استفاده شده است. نتایج آزمونهای ریشه واحد و همجمعی دادههای تابلویی حاکی از وجود روابط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج برآوردها نشان داد که سرانه مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی در بلندمدت اثر معنادار مثبت قابلتوجهی بر رشداقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی داشتهاند. نتایج برآورد حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیلشده در کشورهای در حال توسعه نفتی نشان داد که متغیر سرمایه انسانی سرانه تاثیر قابلملاحظه مثبت (28/0) و مصرف انرژی اولیه سرانه اثر مثبت کمتری (11/0) بر رشداقتصادی داشته است. اما، اثر تعاملی سرانه «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تایید نشد.
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5687_cd14b08e414cff27883aeea0f049be99.pdf
2020-03-20
153
178
10.30465/jnet.2020.5687
رشداقتصادی
مصرف انرژی اولیه
سرمایه انسانی
همجمعی دادههای تابلویی طبقهبندی JEL: . O50
C23
O13
O40
O11
E23
بتول
یاوری
byavary@gmail.com
1
دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ابهر
AUTHOR
کامبیز
هژبر کیانی
kianikh@yahoo.com
2
استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
بامداد
پرتوی
bamdad.partovi@yahoo.com
3
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر
AUTHOR
فرزانه
خلیلی
farzaneh_khalili2001@yahoo.com
4
استادیار گروه اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر
AUTHOR
آقایی، مجید، مهدیه رضاقلیزاده، و فریده باقری (1392)، «بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران»، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره 67 ، صص 44-21.
1
تفضلی، فریدون (1395)، اقتصاد کلان: نظریهها و سیاستهای اقتصادی، چاپ 17، تهران: نشر نی.
2
حسینی، سیده مریم، سعید دائیکریمزاده، و صادق بختیاری (1397)، «ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 12، شماره 54، صص 191-167.
3
علیزاده، محمد و ابوالقاسم، گلخندان (1395)، «مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: شواهد تجربی جدید از همانباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی»، فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی، سال 2، شماره 5، صص 164-131.
4
هژبرکیانی، کامبیز (1394)، اقتصادسنجی و کاربرد آن، چاپ اول، تهران: نشر نورعلم.
5
Baltagi B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third edition, John Wiley & Sons Ltd, Londen, UK.
6
Bp.com/Statistical review#BP stat (2017). British Petroleums Statustical Review of World Energy, June 2017, 65th edition.
7
Cao, X., Jariyapan, P. (2012). Foreign Direct Investment, Human Capital and Economic Growth of People’s Republic of China Using Panel Data Approach. CMU. Journal of Economics 16(1): 29-42.
8
Fang, Z., Chang, Y. (2016). Energy, human capital and economic growth in Asia Pacific countries – evidence from a panel cointegration and causality analysis. Energy Economics, 56, 177–184.
9
Feenstra, Robert C. (2016). Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015), The Next Generation of the Penn World Table, American Economic Review, June 2016, 105(10): 3150-3182.
10
Nasreen, S., Anwar, S. (2014). Causal relationship between trade openness, economic growth and energy consumption: A panel data analysis of Asian countries. Energy Policy, 69(C): 82-91.
11
Pedroni, P. (2000). Fully modified OLS for heterogeneous cointegratedpanels, in: Baltagi B. (Ed.), Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels. Advances in Econometrics, 15, 93-130.
12
Pedroni, P. (2001). Purchasing power parity tests in cointegrated panels. Review of Economics and Statistics, 83, 727-731.
13
Rezitis, A.N., Ahammad, S.M. (2015). Energy Consumption and Economic Growth in South and Southeast Asian Countries: Evidence from a Dynamic Panel Data Approach. International Energy Journal.
14
Romer, D. (2012). Advanced Macroeconomics, Fourth Edition, University of California, Berkeley, New York: McGraw-Hil Irwin.
15
Sadorsky, P. (2012). Energy consumption, output and trade in South America. Energy Economics, 34, 476–488.
16
Sadorsky, P., Chang, Y. (2011). Trade and energy consumption in the Middle East. Energy Economics, 33, 739–749.
17
Sadraoui, T., Hamlaoui, H., Youness, Z., Sadok, I.B. (2019). A Dynamic Panel Data Analysis for Relationship between Energy Consumption, Financial Development and Economic Growth. International Journal of Econometrics and Financial Management, 7(1): 20-26.
18
Siddique, H.M.A., Majeed, M.T. (2015). Energy consumption, Economic Growth, Trade and Financial Development Nexus in South Asia. Pak J Commer Soc Sci, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(2): 658–682.
19
Stern, D. (1993). Energy and economic growth in the USA-A multivariate approach. Energy Economics, 0140/9883/93/020137-14 ©1993 Butterworth-Heinemann Ltd, 137-150.
20
Stern, D. (2004). Economic Growth and Energy. Encyclopedia of Energy, Vol. 2, © 2004 Elsevier Inc, 35–51.
21
United Nations, World Economic Situation and Prospects 2018, New York.
22
Varahrami, V., Sarfaraz, M. (2017). The Effects of Foreign Trade, Energy consumption and Human Capital on GDP in Several Candidate Developed Countries and Developing Countries. Iran. Econ. Rev, 21(3):543–566.
23
Yildirim, E., Aslan A., Ozturk, I. (2014). Energy Consumption and GDP in ASEAN Countries: Bootstrap-Corrected Panel and Time Series Causality Tests. The Singapore Economic Review, 59 (2), 1450010 (16 pages).
24