پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد و تجارت نوین
1735-6415
2821-0115
14
شماره 3 (شماره پیاپی: 44)
2019
09
23
مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه
1
17
FA
مریم
ابراهیمی
استادیار مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
maryam.ebrahimi2000@gmail.com
کامبیز
هژبر کیانی
استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
kianikh@yahoo.com
عباس
معمارنژاد
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
memarnejad@srbiau.ac.ir
فرهاد
غفاری
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
farhad.ghaffari@yahoo.com
چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است که البته تئوریها و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی در مورد آن مطرح شده است. در این مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل با استفاده از مدل خود بازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی ، بیانگر وجود رابطه بلندمدت و اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران در رابطه با هر دو کشور، میباشد. منحنی J در رابطه با ترکیه مورد تأیید، اما در مورد کشور آلمان مورد تأیید قرار نمیگیرد. لذا با توجه به شرایط اقتصادی ایران سیاست کاهش ارزش پول به تنهایی نمیتواند به عنوان ابزار بهبود تراز تجاری در نظر گرفته شود. وابستگی به واردات و کششپذیری پایین واردات و صادرات غیرنفتی از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد<br />
کاهش ارزش پول,نرخ ارز واقعی,تراز تجاری ایران,رویکرد,نوسانات نرخ ارز,اثرات نامتقارن طبقهبندی JEL,F14,F31
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5005.html
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5005_9566dc00342bcae429dd873c56915744.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد و تجارت نوین
1735-6415
2821-0115
14
شماره 3 (شماره پیاپی: 44)
2019
09
23
اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه
19
40
FA
وحید
امیدی
0000-0003-2074-3920
دانش آموخته دکتری، دانشگاه بوعلی سینا
vahidomidi.eco@gmail.com
ابوالفضل
شاه آبادی
استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا،
a.shahabadi@alzahra.ac.ir
نادر
مهرگان
استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا
mehregannader@yahoo.com
گسترش نوآوری یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در قدرت ­رقابت­پذیری، رشد و توسعه اقتصادی به شمار می­رود. از­این­روی بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور تحریک فرآیند توسعه واجد اهمیت درخوری است. ازجمله مهمترین عوامل مؤثر بر رشد نوآوری می­توان به سیاست­های دولت اشاره کرد. این مطالعه در تلاش است با بررسی نقش سیاست­های سمت تقاضای دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال­توسعه بین دوره 2011 تا 2015 میزان اثرگذاری دولت در این فرآیند را مورد ارزیابی قرار دهد. از­این­روی اثرات سیاست­های پولی، مالی، تجاری و ارزی بر رشد نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نتایج برآوردهای صورت گرفته به روش GMM بیانگر آن است که افزایش نرخ بهره، مخارج دولت و نرخ تعرفه تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد نوآوری طی دوره مورد بررسی داشته است. همچنین اثر انحراف نرخ ارز از مقدار حقیقی آن منفی و معنی­دار برآورد شده است. ازاین­روی، دولت سیاست­های سمت تقاضا را باید هماهنگ با سیاست­های سمت عرضه اعمال کند و با ایجاد تغییر در قیمت­های نسبی عوامل تولید، تقاضا برای نوآوری داخلی را تشویق کند.<br />
نوآوری,نرخ بهره,انحراف نرخ ارز,نرخ تعرفه تجاری,مخارج دولت. طبقه بندی JEL,O38,O31,O24,E62. E43
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5006.html
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5006_a39eb84ccdce7cdbae9fa1d95100cd2a.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد و تجارت نوین
1735-6415
2821-0115
14
شماره 3 (شماره پیاپی: 44)
2019
09
23
بررسی عملکرد رژیمهای ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بینالمللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
41
69
FA
پگاه
پاشا زانوس
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
pasha.pegah916@gmail.com
جاوید
بهرامی
دانشیار دانشکده اقنصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
javid_bahrami@yahoo.com
حسین
توکلیان
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
tavakolianh@gmail.com
تیمور
محمدی
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
atmahmadi@gmail.com
ادغام مالی بین­ المللی شرایطی در نتیجه کاهش اصطکاک­ های مالی است که منجر به جریان آزاد سرمایه می­شود. پیوستن به این جریان از کانال­ های مختلف بر نوسانات متغیرها اثرگذار بوده و بررسی شرایطی که با وجود نقل و انتقالات سرمایه، به نوسان کمتری منجر شود حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در این زمینه به آن توجه می­شود انتخاب رژیم ارزی است. در این مقاله به کمک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با چسبندگی­ های قیمتی، کانالی برای شبیه­سازی سناریوی ادغام مالی متناسب با ویژگی­ های اقتصاد ایران طراحی و سپس عملکرد مدل در دو حالت رژیم ارزی شناور و شناور مدیریت شده در واکنش به شوک­ مخارج دولتی و شوک نفتی مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج نشان می­دهد در پاسخ به شوک مخارج دولتی سیستم ارزی شناور و در پاسخ به شوک نفتی سیستم ارزی مدیریت شده منجر به نوسانات کمتر در متغیرهای تولید، مصرف، تورم و نرخ ارز حقیقی می­شود.
ادغام مالی,مدل تعادل عمومی پویای تصادفی,نوسانات,رژیمهای ارزی. طبقهبندی JEL,O24,F32,G15
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_4990.html
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_4990_8675c383d6212a6c03c95a803e7c1322.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد و تجارت نوین
1735-6415
2821-0115
14
شماره 3 (شماره پیاپی: 44)
2019
09
23
پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران
71
95
FA
هدایت
حسین زاده
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور
hedhus@gmail.com
هدف اصلی این تحقیق، بررسی فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک دارایی طلا در برابر تورم و سهام است. برای این منظور، از روش STR-GARCH و از دادههای ماهانه در بازه فروردین سال 1374 تا شهریور سال 1397 بهره گرفته شده است. استفاده از روش STR-GARCHنسبت به سایر روشها دارای این مزیت است که به صورت همزمان میتوان هر دو فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک بودن بازار طلا را مورد آزمون قرار داد. همچنین در این روش، به جای اینکه به صورت برونزا دورههای بحرانی بازار به مدل تحمیل شود مدل به صورت درونزا، خود دورههای بحرانی بازار سهام و تورم را تشخیص داده و امکان آزمون دقیقتر فرضیههای تحقیق را فراهم میکند. نتایج حاصل از مدل نشان می­دهد در دوره مورد مطالعه، به طور کلی، بازار طلا پوشش ریسک قوی برای بازار سهام بوده اما پناهگاه امن قوی برای آن به شمار نمیآید. همچنین طلا در مقابل تورم یک پناهگاه امن بوده اما پوشش ریسک قوی برای آن نیست.
طلا,پوشش ریسک,پناهگاه امن,انتقال ملایم,ایران. طبقه بندی JEL,G15,G14,G11
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_4993.html
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_4993_0f70e37c95b84fd2d08096e2ba449ca2.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد و تجارت نوین
1735-6415
2821-0115
14
شماره 3 (شماره پیاپی: 44)
2019
09
23
طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری
97
124
FA
بهزاد
سلمانی
استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
bhsalmani@yahoo.com
حسین
اصغرپور
استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
asgharpourh@gmail.com
محمد
کلامی
دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز
ms84kalami@yahoo.com
هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران طی سال­­های 1395-1360 با استفاده از رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری است. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز ، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می­گردد. در این راستا به منظور بررسی عوامل مؤثر بر وقوع احتمال بحران ارزی از رویکرد لاجیت و به منظور بررسی میزان اثر متغیرهای هشداردهنده زودهنگام بر وقوع بحران ارزی از رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری استفاده گردید. نتایج حاصل از رویکرد لاجیت نشانگر آن است که متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر احتمال وقوع بحران ارزی اثر مثبت داشته است. از طرفی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت بر احتمال وقوع بحران ارزی تأثیر منفی داشته است. نتایج حاصل از رویکرد مارکوف سوئیچینگ نیز حاکی از آن است که افزایش متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم موجب افزایش وقوع بحران ارزی گردیده است. لیکن افزایش قیمت نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش وقوع بحران ارزی می­شود.<br />
بحرانهای ارزی,سیستم هشدار زودهنگام,الگوی لاجیت,رویکرد مارکوف سؤیچینگ خودرگرسیون برداری طبقه بندی JEL,F31,C22,G01
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5202.html
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5202_e85e9176279680bb853dab28e0b7bbb9.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد و تجارت نوین
1735-6415
2821-0115
14
شماره 3 (شماره پیاپی: 44)
2019
09
23
تجزیه مصرف انرژی در بخشهای صنعت و حملونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling)
125
148
FA
مهری
هاشمی
دانشآموختهی اقتصاد انرژی از دانشگاه علامه طباطبایی
hashemi1991m@gmail.com
حمید
آماده
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
amadeh@gmail.com
در مطالعه حاضر با بکارگیری شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی در رویکرد جمعیِ زنجیرهای به تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در قالب آثار شدت انرژی، ساختاری و فعالیت برای دو بخش اقتصادی صنعت و حملونقل کشور در دوره زمانی سالهای 93-1385 برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام پرداخته شده است. همچنین با استفاده از شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در مجموع این دو بخش پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که مصرف انرژی طی دوره مورد مطالعه در این دو بخش افزایش داشته و این دو بخش سه حالت عدم جداسازی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی قوی را تجربه کردهاند. که اثر ساختاری در توضیح تغییرات مصرف انرژی و در توضیح روند جداسازی مصرف انرژی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را دارد و این نتیجه مبین این نکته است که، استفاده از صنایع با انرژیبری بالا نسبت به عوامل موثر دیگر، سهم بیشتری در تغییر مصرف انرژی دارد.<br /> <br />
شاخصLMDI,اثر فعالیت,اثر ساختاری,اثر شدت انرژی,شاخص جداسازی طبقهبندی JEL,N75,C43,L 91
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5201.html
https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5201_416e2bceeb1ca4d12feca2a9974f5c03.pdf